Ролловеры по некоторым инструментам

Уважаемые клиенты,

Сегодня, в конце торгового дня, по инструментам FRA40, NED25, SPA35 и VIX произойдёт изменение сроков исполнения базовых фьючерсных контрактов (ролловер).

Текущие разницы между котировками фьючерсов с последовательными сроками поставки составляют:

VIX — примерно –0,08 пункта индекса,
FRA40 — примерно +17,0 пункта индекса,
SPA35 — примерно –51 пункта индекса,
NED25 — примерно –0,80 пункта индекса.
Это означает, что если между сегодняшним закрытием и завтрашним открытием рынка не произойдёт существенных изменений, то ориентировочно:

FRA40 может открыться выше на указанную величину,
NED25, SPA35 и VIX — ниже на соответствующие значения.
Изменение стоимости позиции, вызванное корректировкой базового контракта, будет компенсировано начислением или удержанием своп‑пунктов (swap points), эквивалентных разнице между старыми и новыми ценами базовых фьючерсов.

Рекомендуем клиентам, имеющим активные ордера типа Limit и Stop, расположенные близко к текущим рыночным ценам, скорректировать их с учётом изменения базового значения.
В противном случае такие заявки будут исполнены в соответствии со стандартной процедурой.